Strategien für Forex Algorithmic Trading Als Ergebnis der jüngsten Kontroverse, wurde der Forex-Markt unter einer erhöhten Prüfung. Vier große Banken wurden schuldig befunden, verschworen, um Wechselkurse zu manipulieren, die Händler erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko versprach. Insbesondere die weltweit größten Banken vereinbart, den Preis des US-Dollar und Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Forex-Markt ist bemerkenswert unreguliert trotz Handling 5 Billionen-Wert von Transaktionen jeden Tag. Als Ergebnis haben Regulierungsbehörden die Annahme von algorithmischen Handel gedrängt. Ein System, das mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform verwendet, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen. Aufgrund der hohen Menge an täglichen Transaktionen, Forex algorithmischen Handel schafft mehr Transparenz, Effizienz und beseitigt menschliche Bias. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Unternehmen auf dem Forex-Markt verfolgt werden. Beispielsweise bezieht sich die automatische Absicherung auf die Verwendung von Algorithmen zur Absicherung des Portfolio-Risikos oder zur effizienten Positionierung von Positionen. Neben Auto-Hedging, algorithmischen Strategien gehören statistischen Handel, algorithmische Ausführung, direkten Marktzugang und Hochfrequenz-Handel, die alle auf Forex-Transaktionen angewendet werden können. Auto Hedging Bei der Investition ist Hedging eine einfache Möglichkeit, Ihre Vermögenswerte vor erheblichen Verlusten zu schützen, indem Sie den Betrag reduzieren, den Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Im algorithmischen Handel kann die Absicherung automatisiert werden, um das Risiko von Händlern zu verringern. Diese automatisch generierten Hedging-Aufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risikoniveau eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Innerhalb der Forex-Markt, die wichtigsten Methoden der Absicherung von Geschäften sind durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spotkontrakte sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung mit sofortiger Lieferung. Der Fprex Spotmarkt ist seit dem Beginn der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gewachsen. Insbesondere die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegelt, ermöglicht es, dass Arbitragemöglichkeiten entstehen. Arbitrage-Chancen entstehen, wenn Währungspreise falsch werden. Dreieckige Arbitrage. Wie es im Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung zurück in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen. Algorithmische und HF-Händler können diese Chancen nur mittels automatisierter Programme identifizieren. Als Derivat. Forex-Optionen funktionieren in ähnlicher Weise wie eine Option auf andere Arten von Wertpapieren. Die Devisenoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben automatisierte binäre Optionen als Alternative zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert. Binäre Optionen sind eine Option, bei der Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen annehmen: Entweder erledigt sich der Handel bei Null oder zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis. Statistische Analyse Innerhalb der Finanzbranche bleibt die statistische Analyse ein wichtiges Instrument, um die Kursbewegungen eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zu messen. Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das sich Geschichte wiederholt, ist fundamental für die technische Analyse. Da die FX-Märkte 24 Stunden am Tag arbeiten, erhöht die robuste Informationsmenge dadurch die statistische Signifikanz der Prognosen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren erzeugt, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Festigkeitsindexes (RSI). Algorithmische Programme schlagen bestimmte Zeiten vor, an denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollten. Algorithmische Ausführung Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorgegebenen Regelwerk und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonten ausführen. Im Devisenmarkt ermöglicht der direkte Marktzugang Buy-Side-Trader, Forex-Aufträge direkt auf dem Markt auszuführen. Der direkte Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, was oftmals zu Kosten - und Handelsfehlern führt. In der Regel ist der Handel auf dem Markt auf Broker und Market Maker beschränkt, aber direkten Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, die Gewährung von Klienten mehr Kontrolle über Trades. Aufgrund der Art des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Orderausführung extrem schnell, so dass die Händler kurzlebige Handelsmöglichkeiten nutzen können. High Frequency Trading Als die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt. Basierend auf komplexen Algorithmen, Hochfrequenz-Handel ist die Durchführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten. Da der Finanzmarkt weiterentwickelt wird, ermöglichen schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten den Händlern, profitable Chancen im Devisenmarkt zu nutzen, eine Reihe von hochfrequenten Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Vorausgesetzt, Aufträge werden schnell ausgeführt, können Händler nutzen Arbitrage, um risikofreie Gewinne zu sperren. Wegen der Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels kann Arbitrage auch über Punkt - und zukünftige Preise der gleichen Währungspaare erfolgen. Die Befürworter des Hochfrequenzhandels auf dem Devisenmarkt unterstreichen seine Rolle bei der Schaffung hoher Liquidität und Transparenz in Handel und Preisen. Die Liquidität ist tendenziell laufend und konzentriert, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Im Forex-Markt zielen Liquiditätsstrategien darauf ab, Auftragsungleichheiten und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar zu erkennen. Ein Auftragsungleichgewicht tritt auf, wenn eine überschüssige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen für ein bestimmtes Vermögen oder eine bestimmte Währung vorhanden ist. In diesem Fall fungieren Hochfrequenzhändler als Liquiditätsanbieter und verdienen den Spread, indem sie die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis verteilen. Die Bottom Line Viele fordern mehr Regulierung und Transparenz im Forex-Markt angesichts der jüngsten Skandale. Die wachsende Annahme von Forex-algorithmischen Handelssysteme können effektiv erhöhen die Transparenz im Forex-Markt. Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Devisenmarkt mit einer geringen Preisvolatilität flüssig bleibt. Algorithmische Handelsstrategien wie Auto-Hedging, statistische Analysen, algorithmische Ausführung, direkter Marktzugang und Hochfrequenzhandel können Preisinkonsistenzen aufzeigen, die für Händler attraktive Möglichkeiten darstellen. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936-Veröffentlichung, The General Theory of Employment. Trading Strategien Forex, DSC 0200mdashmatsubokkuri (Flickr) Trading-Strategien von Profis verwendet variieren in Make-up, Anwendung und Komplexität. Ob Sie eine bestehende Strategie lernen und tweak es zu Ihren einzigartigen Umständen oder erfinden Sie eine völlig neue Trading-Strategie von Grund auf, müssen Sie noch einige grundlegende Konzepte folgen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Unten finden Sie eine Liste der gemeinsamen Nenner in fast allen gewinnbringenden Handelsstrategien von Profis in langfristigen und Hochfrequenz-Handel verwendet gefunden. Wenn Sie auf einen Handelsplan treffen, der die meisten (wenn nicht alle) Faktoren unten umfasst, können Sie sicher sein, dass es nicht von einem professionellen Händler entworfen wurde und höchstwahrscheinlich eine unrentable Strategie ist. Also, was ist der Aufbau einer profitablen Trading-Strategie 1. Trading-Strategien 8211 Der Trading-Plan Etwas, das Sie nicht sehen, wenn über jemanden zu gehen, ist trading-Strategie, wie sie den Plan selbst durch seine Entwicklung handeln. Hier sind einige schnelle Richtlinien Anfänger-Händler sollten strikt an den Plan halten, ohne Regeln zu brechen Intermediate Händler Regeln gebrochen für Zwecke der Prüfung und Erfassung neuer Daten, wie der Plan beginnt dynamisch zu werden Professionelle Händler wegen nicht brechen alle Regeln, aber sie ersetzen, wenn Umstände Wenn Sie Ihren Handelsplan entwickeln, werden Sie feststellen, dass Sie sich von einer Ebene zur nächsten bewegen. Auch wenn ein Trader seit Jahren auf professioneller Ebene gehandelt hat, überspringen sie diese Schritte bei der Erstellung einer neuen Strategie nicht, sondern gehen sie nur schneller durch. So, jetzt, dass wir ein wenig über den Entwicklungsprozess einer professionellen Handelsstrategie verstehen, können wir auf seine grundlegenden Make-up zu suchen. 2. Handelsstrategien Die 3 Elemente jedes Handels Jeder Handel innerhalb aller rentablen Handelsstrategien hat: Ohne jedes dieser Dinge kann es keinen Handel geben. Der Einstieg und die Ausgänge werden auf der Grundlage einer Risiko-Gewinn-Analyse ausgewählt, die den potenziellen Gewinn des Umzugs auf den potenziellen Verlust berücksichtigt und dann dieses Verhältnis gegenüber dem Gewinnverlust des Umzugs wiegt. Wenn der Trader sieht eine 2-1 Gewinn-Verlust-Verhältnis bei einem Zug, der eine 50-50% Chance hat, so oder so, wird der Handel als eine rentable und wird eingegeben werden. Es ist nicht mater, wenn der Handel Geld verdient oder nicht, weil der professionelle Händler weiß, dass im Laufe von 100 Trades 50 wird 2 auszahlen und die anderen 50 kosten 1 verlassen, was zu einem Gewinn von 50 insgesamt für jeden Dollar riskiert. 3. Handelsstrategien 8211 Risikomanagement Eine profitable Handelsstrategie umfasst die eigene Risikotoleranz und das Risikomanagement des Unternehmens. Hierbei kann es sich um Folgendes handeln: Positionsgröße in Bezug auf die Kontogröße Der Stil des Ein - und Ausstiegs (der gesamte Handel wird zu einem Preis oder nach und nach über eine Preiszone gezählt). Berücksichtigt die Trade-Profitabilitätsanalyse den Provisionspreis für den Eintritt in den Trade Outside Risk. Wenn einer von 100 Trades die Software oder Trading-Computer abstürzt, wie wird dies die Rentabilität beeinflussen? Die Risikobereitschaft ist nicht nur eine mathematische Bewertung, sondern vor allem auch eine psychologische Bewertung. Wenn Ihre Position Größe zu groß ist, werden Sie eher auf die Macht der Gier und Angst zu erliegen. Wenn Ihre Position Größe zu klein ist, können Sie Langeweile erliegen und platzieren einen Handel außerhalb Ihrer Handelsstrategie. Davon abgesehen, muss es für einen Händler mathematisch rentabel sein, ein Set up in ihre Trading-Strategie zu integrieren, und es gibt viele außerhalb unrentablen Risikofaktoren, die Sie nicht sehen können, bis Sie tatsächlich den Handel tauschen. Aus diesem Grund müssen Sie vertraut sein mit Schritt eins, wo ein Anfänger hält sich an den Plan. Wenn Sie don8217t, dann könnten Ihre Daten korrupt werden führen Sie zu denken, dass Sie Pech haben, wenn in der Tat, Sie haben nur eine schlechte Analyse. 4. Handelsstrategien 8211 Marktrisiko Das Marktrisiko bezieht sich auf Handelsrisiken, die mit Marktrisikofaktoren konfrontiert sind, wie: Zunahme der Zinsen und / oder deren implizite Volatilität Ein Anstieg oder Abfall der Aktienmärkte oder Indizes, die die Strategie abdeckt Die Währung, die der Basiswert in Commodity Risk festgesetzt wird Eine Änderung des Preises oder der Volatilität der Rohstoffpreise Um eine professionelle Handelsstrategie zu schaffen, muss der Händler wissen, wie sich das Marktrisiko auf den gesamten Handelsplan auswirkt. Beispielsweise können Bankaktien während einer FOMC-Sitzung aufgrund der Vorwegnahme einer Änderung der Zinssätze extrem volatil werden. Wenn die Zinsen sinken, machen Banken mehr Geld aufgrund der Tatsache, dass das Geld, das sie bereits ausgeliehen haben, kostet sie weniger. Ebenso, während der wöchentlichen Erdgas - und Ölbestandsberichte, können Ölvorräte einen Anstieg der Volatilität sehen. Wenn der Gewerbetreibende sich nicht bewusst ist, dass diese Ankündigungen herauskommen, wird ihre gesamte Strategie aufgrund der Tatsache, dass sie vollständig auf einer separaten Volatilitätsanalyse beruht, leichtsinnig. Wenn Sie Ihr gesamtes Konto verlieren, können Sie denken, es war Pech, wenn in der Tat war es schlechtes Timing und unsachgemäße Risikoanalyse. Es gibt viele Faktoren, die Mikro und Makro, die Ihren Entwurf einer rentablen Handelsstrategie beeinflussen werden, aber die fundamentalsten Faktoren werden immer sein: Wie Sie den Plan handeln Wie wählen Sie die 3 Faktoren jedes Handels Ihr Risikomanagement Fähigkeiten einschließlich Ihrer mathematischen und Psychologische Risikobewertungen und unsere Marktrisikoanalyse, die bestimmt, wie gut Sie wissen, was Sie handeln. Day Trading-Strategien können einfach oder extrem komplex, aber sie werden immer als einfach von den Menschen, die sie handeln. Wenn Sie eine Strategie erstellen, die Sie verwirrt, stoppen Sie. Sie sollten der Meister der Strategie sein, nicht umgekehrt. Sobald Sie eine Strategie auf ihrer grundlegenden Ebene beherrschen, können Sie beginnen, Komplexität hinzuzufügen. Nur stellen Sie sicher, dass seine mathematisch klingen und seine Risiko-Exposition wird Sie psychologisch ausgeglichen. Wenn Sie diesen Grundsätzen folgen, ist der Himmel die Grenze. Sie werden gut auf Ihrem Weg zur Schaffung von vielen professionellen und profitablen Handelsstrategien.
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